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ciaoyy · 2019年01月02日

optimal active risk level

  1. CFA II
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明明求的是optimal active risk level，为什么是代入standard deviation，σ。还是说针对主动管理激进，σ就是active risk？


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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月02日

Active risk的定义是standard deviation of active returns，它本身也是一种标准差。

这里用 σ A代表active risk， 注意下标是A， 下标B代表benchmark standard deviation，因为benchmark肯定没有active risk。

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