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holly081011 · 2019年01月01日

问一道题：NO.PZ2018101502000035 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Alternative

问题如下图：老师，这题从monthly到季度，t不是从根号12减小到根号4吗 t不是在减小吗 谢谢

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案
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韩韩_品职助教 · 2019年01月01日

同学你好，这里主要是看频率，从月度到季度或者年度都会使得分子adjusted return复利，而分母sigma不复利，从而高估Sharpe ratio。从月度到年度是复利的影响是根号12，从月度到季度的复利影响是根号4，但是都是会操纵sharpe ratio的。

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2019-04-22 18:03 1 · 回答

我记得李老师上课讲的是统计频率同时影响SR的分子和分母，例如一年一次变成一个月一次即一年12次那么return*12，sigma*根号12，综合来看SR年=根号12*SR月。好像跟这道题的不太一样？

2019-02-18 19:49 1 · 回答

老师，这题从monthly到季度，t不是从根号12减小到根号4吗 t不是在减小吗 谢谢

2019-01-01 12:26 1 · 回答