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Valentina · 2018年12月31日

问一道题:NO.PZ2018091701000017 [ CFA II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

老师好,请问在被动管理策略里面有什么作用呢?可以举个例子么?

1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年12月31日

比如说基金经理想要追踪罗素2000指数,但这个指数里有2000个股票,按照股票市值的比重把2000个股票都买一遍成本太高。

所以基金经理可以用多因素模型算一下这个指数有哪些factor,factor sensitivity是多少,然后就按照这两个要求去购买部分股票。因为factor,factor sensitivity相同,那么罗素2000指数受什么风险影响,我们找到的这个模型也会受这些风险因素影响,也就能很好的跟踪指数了。

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