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rikkisong72 · 2018年12月30日

NO.PZ2017092701000005

CFA2级月考第六大题最后一小题

为什么不是用AR(2)MODEL呢?不是如果有Serial correlation的情况就要add lagged value然后变成AR(2)Model嘛?

1 个答案
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菲菲_品职助教 · 2018年12月30日

同学你好,其实原版书这道题出的不是特别的好。确实存在漏洞。

但是就题目所给出的这三个选项,我们只能通过排除法来得到答案。

首先是指数型的,那就排除了B选项。而且存在残差序列相关,所以A模型也是不对的。只能选C。

但一般情况下我们用AR(2)来修正残差的serial correlation。

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