开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
rikkisong72 · 2018年12月30日
CFA2级月考第六大题最后一小题
为什么不是用AR(2)MODEL呢?不是如果有Serial correlation的情况就要add lagged value然后变成AR(2)Model嘛?
菲菲_品职助教 · 2018年12月30日
同学你好,其实原版书这道题出的不是特别的好。确实存在漏洞。
但是就题目所给出的这三个选项,我们只能通过排除法来得到答案。
首先是指数型的,那就排除了B选项。而且存在残差序列相关,所以A模型也是不对的。只能选C。
但一般情况下我们用AR(2)来修正残差的serial correlation。