CFA二级讲义关于Mark to Market的例题中,有两个问题我不明白:
1. 公式
讲义中给出的公式为(忽略天数): Vt = [(Ft-F) x contract size]/(1+r)
如果t时刻点Value的定义是F0zhexian折现与t时刻点价格只差,那应该是
Vt = [Ft - F/(1+r)] x contract size
2. 例题中,应该要卖出CHF,以获得美元。所以计算t时刻的价格应该是对手的bid, 而不是offer吧?
请老师或同学帮助,谢谢!