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be_cool · 2018年12月30日

问一道题：NO.PZ2018091701000087 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

选项C错在哪里? var不能衡量bond的风险么？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年12月31日

VaR可以衡量所有金融资产在一定概率水平下某段时间内的最大损失，但是与scenario analysis并不是一个维度的。因为我们引入sensivity analysis和scenario analysis是对VaR的补充，正如题干所说，情景分析的是利率增加带来的影响。

举几个例子就能理解其中的差别，股票通常用beta来衡量风险，债券通常用duration & convexity来衡量风险，期权通常用希腊字母delta & gamma & vega来衡量风险。

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相关问题

老师您好，这道题是说除了sensitivity分析，在敏感性分析中可以用久期和凸度来分析，因此除了敏感分析，可以再用VaR啊？

2020-03-14 17:34 1 · 回答

Harry, a funmanager in Alpha Investment, ha $100 bonportfolio. He expects increase in interest rate in the nefuture. Apart from scenario analysis, whirisk measures below chelp him to assess the relevant risk? lta angamma ration anconvexity tracking error anV B is correct. 考点: Risk measures 解析这是一个与债券相关的portfolio，ration 和convexity可以很好的衡量债券的利率风险。lta angamma衡量的是。 我按顺序刚开始听课，想请问剩下的知识点是不是之后会学啊？

2020-03-05 19:52 1 · 回答

Harry, a funmanager in Alpha Investment, ha $100 bonportfolio. He expects increase in interest rate in the nefuture. Apart from scenario analysis, whirisk measures below chelp him to assess the relevant risk? lta angamma ration anconvexity tracking error anV B is correct. 考点: Risk measures 解析这是一个与债券相关的portfolio，ration 和convexity可以很好的衡量债券的利率风险。lta angamma衡量的是。 tracking error 是什么？

2020-02-29 18:07 1 · 回答

Harry, a funmanager in Alpha Investment, ha $100 bonportfolio. He expects increase in interest rate in the nefuture. Apart from scenario analysis, whirisk measures below chelp him to assess the relevant risk? lta angamma ration anconvexity tracking error anV B is correct. 考点: Risk measures 解析这是一个与债券相关的portfolio，ration 和convexity可以很好的衡量债券的利率风险。lta angamma衡量的是。 答案中Gamm和 lta衡量的是什么？是否缺失了？

2020-01-27 15:02 1 · 回答

这道题为什么不能选C啊？

2019-06-01 10:45 1 · 回答