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Roseline · 2018年12月30日
发亮_品职助教 · 2019年01月05日
有要从两个角度考虑最大收益,一个是仅仅基于Spread最大;一个是要基于单位Duration影响下最大的收益;
在273页,我们选出来了2个最有可能取得最大收益的Pairs;一个是不考虑Duration影响取得的最大收益;一个是单位Duration取得的最大收益;
分别是Buy 5/Sell 30这组;和Buy 10/Sell 30这组;
这两组都是备选项;
这两组都要考虑,原因是后面还要做Duration-Neutral,所以还要考虑到单位Duration下收益最大的那组。