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荷间心素 · 2018年12月26日

risk manag视频后题

视频上说 月和天var不是应该都转换成年才能换算吗?为何这里可以直接用20转换?另外B为何错误?
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2018年12月27日

这是两个概念。如果在计算VaR的数值时,我们确实应该根据平方根法则来转换,月到天都需要先统一到年,再进行转换。但是现在我们这里算的是频数。5%的daily VaR是2m,也就是说一天内有5%的概率损失会超过2m,每一天发生损失的情况都是相互独立的,那么一个月内损失超过2m的天数就是20*5%=1天,这里是频数的转换,直接可以乘20(1个月=20天)

statement2的意思是就算我们算出来的损失超过VaR值(极端损失),我们也不能说VaR值计算有误。因为VaR衡量的就是一定时间内有多少把握损失不超过多少,它并不能给出极端的损失情况。

加油~

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