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awen · 2018年12月26日

ex ante 和ex post区别是什么?老师讲解没听懂。

ex ante tracking error=relative VaR,那和后文的ex ante tracking error是一件事吗?ex ante 和ex post区别是什么?老师讲解没听懂。


1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年12月28日

ex ante 事前,事前预测的tracking error, 可以看成是expected tracking error. relative VaR计算的是ex ante tracking error, 因为我们用VaR就是来预测某个概率下未来的损失是多少,是站在事前的。

ex post 事后,事后计算的tracking error, 可以看成是historical tracking error。

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