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ciaoyy · 2018年12月26日

问一道题：NO.PZ2018091701000007

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


为什么B选项试错的？APT中也有multi-factor model呀

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2 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年12月31日

嗯，非常容易出错的点，原版书也有类似的题。加油~

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年12月27日

expected return改成risk-free rate才可以选。

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这个表用的是expectereturn，老师课上强调均衡模型APT用的是expectereturn。Macroeconomic Mol用的是实际发生的actureturn回归出来的。为什么这题是A而不是B？    

2019-03-14 09:02 1 · 回答