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粉红豹 · 2018年12月25日
问题如下图：
D为什么是risk objective 而不是return objective呢？看起来像是VaR，但是说了return不能低于多少。。。。
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年12月27日
对，这与VaR比较像，在一级数量里被称为shortfall risk。因为风险衡量的是收益的不确定性，这里给的是维持..的概率小于等于10%，换句话说也是要控制不确定性，并且没有基准对比，所以是absolute risk objective。
太明白，为什么是风险呢？
应该是relative吗？有和threshol比较啊?
