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粉红豹 · 2018年12月25日

问一道题：NO.PZ2015121810000051

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

    

D为什么是risk objective 而不是return objective呢？看起来像是VaR，但是说了return不能低于多少。。。。

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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年12月27日

对，这与VaR比较像，在一级数量里被称为shortfall risk。因为风险衡量的是收益的不确定性，这里给的是维持..的概率小于等于10%，换句话说也是要控制不确定性，并且没有基准对比，所以是absolute risk objective。

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