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MPH · 2017年04月18日

问一道题:NO.PZ2016082406000069 [ FRM II ] market calue

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.


2 个答案

vincentg · 2017年11月02日

支付端是不是算的有问题,不应该是-1.25%吗,答案感觉不正确

竹子 · 2017年04月18日

支付端= -6.5%/2-(-2%)=-5.25%

收款端=(4%+0.5%)/2=2.25%

总共=净付=net outflow= (-5.25%+2.25%)*300