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nzh · 2018年12月24日

组合r48 stress test 和 hypothetical scenarios如何区别


请问原版书课后题这种同时问stress test 和hypothetical scenario的该如何区分? 定义中:stress test定义中说是测extreme negative stress, 但hypothetical scenario定义中也有extreme changes. 都有测极限的意思,那stress test 可以看作是一种hypothetical scenario? hypothetical scenario也看做是一种stress test?

1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年12月26日

stress test 比scenario analysis更极端,但仍可以看做是一种特殊的情景分析类型。

hypothetical scenario 是假设的情景,过去没有发生过的。是scenario analysis下的一个细分。如果假设的情景是极端的,书上用的词叫extreme,那么页可以把它当做这一种stress test。

从题干表述来看这个人认为降级的可能性非常大,而且并没有反映到价格中,所以这个事件其实是一个极有可能发生的事件,不属于极端情况,所以stress test可以排除。而且这个人需要做的是在还没有发生之前做模拟,所以属于hypothetical analysis。

nzh · 2018年12月26日

谢谢

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