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二三六七七九九 · 2018年12月23日

问一道题:NO.PZ2018091701000039

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


请问 这 题答案为什么 用29.27除以12?这是哪个公式?


1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年12月26日

基础班讲义第174页,计算权重的例题

chris2.0🔱 · 2020年06月29日

还是没懂

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NO.PZ2018091701000039 问题如下 Analysts collectesome market ta in orr to finmaximum Sharpe ratio of manager, baseon his analysis, market’s expecteannureturn is 7%, return stanrviation is 24%, Sharpe ratio is 0.41. Universe funhactive return 6% anactive risk 12%. How to stribute the weights between Universe funanbenchmark portfolio, cachieve the maximum Sharpe ratio anoptimamount of active risk: A.2.44 on Universe funan-1.44 on the benchmark B.1.44 on Universe funan-0.44 on the benchmark C.1.44 on Universe funan-2.44 on the benchmark A is correct.考点考察公式 STRA)=(IR/SRB)*STRB)解析第一步我们需要先根据已知条件计算出基金的information ratio: IR=6%/12%=0.5然后代入公式STRA)=(IR/SRB)*STRB)=(0.5/0.41)*0.24=29.27%分配给Universe fun权重29.27%/12%=2.44分配给基准市场组合的权重1-2.44=-1.44 老师,请问我的理解有什么问题呀1、公式1IR=E(RA)/σA2、公式2IR/σA=SR/σp3、σA已知是12%,为什么还要用第二个公式再求一个σA呢?求出来29%,这个是什么含义呀。

2023-10-17 17:47 1 · 回答

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2023-09-20 16:09 1 · 回答

NO.PZ2018091701000039 1.44 on Universe funan-0.44 on the benchmark 1.44 on Universe funan-2.44 on the benchmark A is correct. 考点考察公式 STRA)=(IR/SRB)*STR解析第一步我们需要先根据已知条件计算出基金的information ratio: IR=6%/12%=0.5 然后代入公式 STRA)=(IR/SRB)*STRB)=(0.5/0.41)*0.24=29.27% 分配给Universe fun权重29.27%/12%=2.44 分配给基准市场组合的权重1-2.44=-1.44 2.44是应该增加 a的占比倍数,那空为什么是1-2.44,-1.44是指一个什么含义呢?不能是负的1.44倍啊

2021-12-27 10:02 1 · 回答

NO.PZ2018091701000039 1.44 on Universe funan-0.44 on the benchmark 1.44 on Universe funan-2.44 on the benchmark A is correct. 考点考察公式 STRA)=(IR/SRB)*STR解析第一步我们需要先根据已知条件计算出基金的information ratio: IR=6%/12%=0.5 然后代入公式 STRA)=(IR/SRB)*STRB)=(0.5/0.41)*0.24=29.27% 分配给Universe fun权重29.27%/12%=2.44 分配给基准市场组合的权重1-2.44=-1.44老师您好,可以具体一下为什么这样算权重吗?是说risk的比重和weight成正比吗?

2021-10-10 18:31 1 · 回答

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2021-07-10 12:05 1 · 回答