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vivian_zm · 2017年04月17日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
站在hedger的角度不是应该short futures吗，因为会让渡一部分return给speculator呀？？为啥不是选B
竹子 · 2017年04月17日
这里是hedge fund managers，不是hedger。
如果manager认为insurance theory成立的话，也就是说backwardation是normal的，也就是说FP0.
谢谢助教一直以来迅速认真的回答，感激感动！
不客气，应该的~ :)
这题的貌似和课件上老师对这个原理的一点关系都没有。。。。看不懂，求大神解答
怎么理解？
