问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
可以麻烦老师解释一下这道题吗?
看了之前的提问老师是用duration来解释,不太理解,讲义中似乎没有提到
coupon rate高,PMT多,yield变动一点不是应该影响更大吗?
应该怎么理解呢
ps.感觉这道题不太严谨...
bond Y价格编的太贵了,都可能负收益了...
NO.PZ2018062006000061问题如下 When the market scount rate of BonX anBonY change in the same amount. Compareto BonX, the percentage prichange of BonY will be:A.equalB.lowerC.greater B is correct. Accorng to the coupon effect, because BonX ha lower-coupon rate, BonX will have a greater percentage prichange; anBonY will have a lower percentage prichange.考点coupon effect解析债券X和Y相比,maturity一样,coupon effect表明利率变化相同幅度,coupon rate越小,价格变化更大,所以X债券的价格变化更大,Y债券的价格变化更小,故B正确。 老师,请问coupon effe和 murturity effe在基础班里那个小结有讲到呢?这个点一直有点没弄明白。谢谢
我计算出X的利率是1.97,Y是0.93;我现在改为2.97和1.93,发现X的PRICE只变了1,可Y变了6啊 这是为什么?谢谢!
老师我思考这道题是看xy都是溢价发行,到期日时间和ytm都一样,最终回归par,那不是y的价格改变更多吗?我的思路哪里有漏洞,麻烦老师给讲解下,谢谢
老师好,麻烦一下这道题。谢谢