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陈Shelly · 2018年12月19日

问一道题:NO.PZ2018101001000067 [ CFA II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

老师您好,我想请问下这道题。 1.一阶差分不就是 AR (l) 吗? 2. 为什么要 AR (2) , AR (l) 不够吗?
1 个答案

菲菲_品职助教 · 2018年12月26日

同学你好,

第一个问题:一阶差分只是一种方法,并不是说一阶差分就是AR(1)模型的意思。比如说老师举的例子,对一个AR(1)模型作一阶差分来形成一个新的AR(1)模型,来修正单位根的现象。

第二个问题:这道题在对AR(1)模型进行一阶差分之后,并不确定是否存在残差项的序列相关,如果残差项也是序列相关的,就要用AR(2)来进行修正。但是本题的ABC三个选项,只有C选项涉及到了一阶差分,所以在这三个模型中只能选择这个模型来做预测,但并不是说只能是用这个模型。

其实还是要综合考虑来决定用什么模型:

其实按照这个这个流程来走一遍就能得到答案了。

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NO.PZ2018101001000067 问题如下 If the income of Paul’s company shows nonstationary analso ha sericorrelation, whiof the following mols couluseto prethe income of his company? A.Linetrenmol. B.AR(1) mol. C.First-fferenceAR(2) mol. C is correct.考点: AR模型假设及修正解析当我们发现一个时间序列呈现序列相关时,我们要用AR(2)模型进行修正,若这个序列不是协方差平稳的,我们需要对其进行一阶差分来修正这个模型。所以在以上三个中,CFirst-fferenceAR(2) mol是我们最有可能用到的模型。 当我们发现一个时间序列呈现序列相关时,我们要用AR(2)模型进行修正,若这个序列不是协方差平稳的,我们需要对其进行一阶差分来修正这个模型。

2023-10-29 17:52 1 · 回答

NO.PZ2018101001000067问题如下If the income of Paul’s company shows nonstationary analso ha sericorrelation, whiof the following mols couluseto prethe income of his company?A.Linetrenmol.B.AR(1) mol.C.First-fferenceAR(2) mol.C is correct.考点: AR模型假设及修正解析当我们发现一个时间序列呈现序列相关时,我们要用AR(2)模型进行修正,若这个序列不是协方差平稳的,我们需要对其进行一阶差分来修正这个模型。所以在以上三个中,CFirst-fferenceAR(2) mol是我们最有可能用到的模型。为什么有sericorrelation,就不能用AR1

2022-12-14 22:57 3 · 回答

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2022-01-11 23:21 3 · 回答

NO.PZ2018101001000067 老师好,我刚刚翻了下关于这道题之前的问题和回答,有老师说AR(1)和AR(2)没有太大的区别。因为题目说non-stationary,所以选一阶差分,所以就选了但是不是如果中有“一阶差分AR(1)”、“一阶差分AR(3)”..也正确呢?谢谢

2021-04-30 20:19 1 · 回答

AR(2)不是用来修正autocorrelation吗?sericorrelation和autocorrelation是一回事?

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