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魏丽aa · 2018年12月19日

问一道题:NO.PZ2015121810000004

问题如下图:

    

为啥不是APT呢?APT里不是有大盘股-小盘股  SMB、HML这种因子吗?

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年12月24日

factor model 的类型通常分为三种:macroeconomic、fundamental、statistical factor。APT是一个更宽泛的概念,它其中的factor可以是这三种类型的混搭。