问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：这题的解释最后一句不是是说curvature增加吗？为什么是C，不是B
NO.PZ2018120301000039 crease in curvature. Increase in curvature. C is correct. 考点考察Conr策略 解析在我们三级FI里面学到的有4个头寸的Long-short ration-neutral策略就是Conr策略。Li的建议的策略，是Short position在5年、10年期国债；Long position在1年期，和30年期国债。当中期利率相对于长短期利率上升时，该策略盈利。对应的就是收益率曲线的Curvature增加。 怎样得出中期利率相对于长短期利率上升
NO.PZ2018120301000039 我看强化班讲义平行移动是可以购入翅膀，卖出身体啊。那就是A也行啊？难道是A的盈利不及C？
不好意思想请问为什么中期利率相对于长短期上升是increase in curvature？
crease in curvature. Increase in curvature. C is correct. 考点考察Conr策略 解析在我们三级FI里面学到的有4个头寸的Long-short ration-neutral策略就是Conr策略。Li的建议的策略，是Short position在5年、10年期国债；Long position在1年期，和30年期国债。当中期利率相对于长短期利率上升时，该策略盈利。对应的就是收益率曲线的Curvature增加。 老师好 这道题我是这样理解的，因为是long1s和30s，而short5s和10s，意味着less curvature，在这种情况下，为什么不选择B？谢谢
是不是A也能增加盈利，只是没有C的收益高？
