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greenapp1e · 2017年04月15日

问一道题：NO.PZ2017012401000016 [ CFA II ]

  1. CFA II

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.


这道题看不懂，这个200days ago是什么意思？

正确的画图应该是怎么样的？

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1 个答案
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竹子 · 2017年04月15日

200ago就是说 200天前进入了一个一年的swap，现在还剩下（360-200）=160天。所以现在的时间点是站在200天的时间点上。

大致的过程如下：

竹子 · 2017年04月15日

这里就是要注意美元浮动的利率取决于上一期payment时的90天Libor，而不是站在200天时的70天的libor

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