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势要通过CFA的美少女 · 2018年12月10日

问一道题:NO.PZ2015120204000018 [ CFA II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

 多重共线性不是不影响参数估计的一致性吗

2 个答案
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菲菲_品职助教 · 2018年12月11日

同学你好,何老师在视频types of Model misspecification里面的第一条就说了这个情况,提到了一个变量遗漏了,就说明error term 与current X variable相关(垃圾桶没倒干净),紧接着说了系数的估计和标准误都是unreliable的。

势要通过CFA的美少女 · 2018年12月11日

谢谢🙏

势要通过CFA的美少女 · 2018年12月11日

可是老师只说影响系数估计的可靠性unreliable,没说影响一致性变得inconsistent了呀,一致性不是只和样本大小有关么

菲菲_品职助教 · 2018年12月11日

这个也是影响的哦,虽然老师没有提到,但是我看了原版书相关资料描述,也是影响的。这里当成结论记一下就行。

势要通过CFA的美少女 · 2018年12月12日

哦哦好的 万分感谢

silviaws · 2018年12月10日

多重共线性是自变量直接。题目中被遗漏的变量被归进了残差,所以就变成了残差和自变量之间有相关性,用何老师的话说就是垃圾筒没倒干净,所以会影响参数估计。

势要通过CFA的美少女 · 2018年12月10日

自变量和残差相关 这是哪个知识点呀,记不起来了,谢谢🙏

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NO.PZ2015120204000018 问题如下 If omittevariable is correlatewith variables alrea incluin the mol, coefficient estimates will biaseaninconsistent anstanrerrors will also inconsistent. Is this Statement correct? A.Yes. B.No, because the mol’s coefficient estimates will unbiase C.No, because the mol’s coefficient estimates will consistent. A is correct.Chang is correbecause a correlateomittevariable will result in biaseaninconsistent parameter estimates aninconsistent stanrerrors. 遗漏变量带来的结果不是异方差和自相关么?这两个问题都是不影响系数的啊?而且老师课上也说遗漏变量主要是影响残差项,和系数有什么关系?

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