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Mia · 2017年04月15日

问一道题：NO.PZ201701240100003201 第1小题 [ CFA II ]

  1. CFA II

* 问题详情，请 查看题干

怎么理解？

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.


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1 个答案
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竹子 · 2017年04月15日

题干说 利率是陡峭的，所以长期利率上升。

利率上升，债券价格下降，duration大的债券对利率更敏感，所以duration大的债券价格下降更多，此时需要降低duration。

又，固定利率债券的duration大于浮动利率债券，所以需要付固定，收浮动的swap才可以降低整个头寸的duration

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