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Storyteller白 · 2018年12月08日

问一道题:NO.PZ2018091705000012 [ CFA III ]

问题如下图:

Portfolio本身也有保值需求,那么required return应该是6.3%+1% 然后再加上1%吧。这样组合C才比较适合,求解答,多谢啦!

1 个答案
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品职辅导员_小明 · 2018年12月09日

首先这个保值需求题目并没有说,所以我们只需要调整通货膨胀即可,保持购买力,这样就不会损失本金。

其次,组合C的夏普比率是低于组合B的,而且rsik也是高于B的,因为你要额外承担这部分风险,这对T同学并不合适

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