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greenapp1e · 2017年04月15日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
这题不是很明白，按照Dleta和put option的关系，应该是股票价格和dleta是反向关系，这题股价上涨，put option的dleta应该是下跌，而解释是dleta是上升？不太明白
竹子 · 2017年04月15日
delta代表option价格对股票价格的敏感因素，对于put option，股票价格上升，put option越不值钱，所以put的delta是负数，范围是-1到0.
当股票价格越高，趋近于OTM, delta越接近于0，所以是变大。
当股票价格越高，趋近于OTM, delta越接近于0，所以是变大。（这里没有明白），如果按照put option越不值钱，而且delta是负数，怎么下面解释会接近于0呢？
