问一道题：NO.PZ201710020100000104 第4小题

* 问题详情，请查看题干

问题如下图：

选项：

解释：

题中这句话“As long as we have the GBP 90-day Libor, we will be able to calculate the implied EUR 90-day Libor.” 是什么意思？不是要用gbp rate计算eur rate吗？为什么直接用eur rate

添加评论

1 个答案

源_品职助教 · 2018年12月07日

意思就是根据GBP的90天的利率水平可以算的EUR的利率水平。因为根据利率平价理论公式，两国的利率水平，以及两国的即期和远期汇率，知道其中3个变量，就可以计算剩余下的那个变量。

添加评论

1
回答
0
关注
380
浏览

我要回答关注问题

相关问题

所以说题目中给出“firm will recieve 5,000,000 EURO from customer“属于迷惑条件。公司为确保手上肯定有5M 的EURO，必须向银行借钱，所以用高的price买入。请问我的理解正确吗？提前谢谢回答

2020-03-18 16:57 2 · 回答

1.我对最后求折现率这块有疑惑，既然是买卖EUR为什么折现率用GBP？如果题目中同时给出EUR和GBP的折现率是不是优先选择EUR（忽略答案里说的GBP）？我比较迷糊折现率这里 2。还是说折现率选择EUR和GBP都可以，万一无法区分怎么办？

2019-11-05 10:48 1 · 回答

为什么不考虑60天前卖1单位EUR得到0.74单位GBP，这60天期间的利率。以及，30天后按照0.7359换回EUR的折现(按30天折现)，嘎差得出答案呢

2019-06-07 17:00 1 · 回答

这里面three month forwarrate 是怎么计算的呢？

2019-04-05 23:40 1 · 回答

关于这道题，我还是很想不明白，为什么不用0.7342+14/10000的报价我看了下助教的回答“公司最初进入的合约是要买GBP，卖EUR。那么在平仓结算收益时它就应该进入卖GBP，买EUR的合约为什么是最后结算收益的时候要和当初的合约反过来呢？我已经完全混了

2018-12-09 10:46 4 · 回答

问一道题：NO.PZ201710020100000104 第4小题

1 个答案

1

0

380

相关问题