问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
为什么不是A? 不是很明白这道题的考点?
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年12月04日
这道题问的不是哪个风险因子大,而是哪个风险因子对return的影响大,也就是说计算的是surprise* factor sensitivity.
A: fund B inflation sensitivity 0.2*surprise (4.2%-3.5%)=0.14%
B: fund A inflation sensitivity 1* surprise (4.2%-3.5%)=0.7%
C: fund C GDP growth sensitivity 1.5*surprise (6.5%-6%)=0.75%
所以选C