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moon · 2018年12月04日

问一道题:NO.PZ2018091701000010

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


为什么不是A? 不是很明白这道题的考点?

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年12月04日

这道题问的不是哪个风险因子大,而是哪个风险因子对return的影响大,也就是说计算的是surprise* factor sensitivity.

A: fund B inflation sensitivity 0.2*surprise (4.2%-3.5%)=0.14%

B: fund A inflation sensitivity 1* surprise (4.2%-3.5%)=0.7%

C: fund C GDP growth sensitivity 1.5*surprise (6.5%-6%)=0.75%

所以选C