开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

five菌 · 2018年12月01日

问一道题：NO.PZ2015121801000057

  1. CFA I
  2. Portfolio

类似题型，能否通过题中给出的risk aversion的正负号，不运用公式计算，单纯通过比较期望和标准差来做出判断？


问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：



添加评论
1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年12月01日

不能够。

除非题目告诉你是risk neutral investor， 也就是A=0, 那么直接比较E(r)的大小就行。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 410

    浏览
相关问题

请看一下题目，公式里面没有显示1/2

2020-01-07 15:44 2 · 回答

答案那些小数的值是怎么算出来的？比如第一个，难道不是把数字带入公式U=18-1/2*4*2^2=18-2*4=10吗？

2019-06-30 22:26 1 · 回答

我算的为啥和答案不一样， 哪里出错了～、C

2019-03-25 10:06 1 · 回答