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339263031 · 2018年12月01日

为什么要先精炼 alphas ？

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年12月02日

同学你好，这个李老师在课堂里应该是说过的。主动投资的目的是获得α，而 α = R - Rb，它是通过线性回归得来的，这是一种很粗糙的处理方法，里面会包含较多误差，所以我们得refine α，消除其中的偏误，得到更精确的α

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