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zhy · 2018年11月29日

经典题-Fixed Income Reading 52 Valuation 11.2 题 Forward Rate疑问

  1. CFA I
  2. Fixed Income

经典题-Fixed Income Reading 52 Valuation

11.2 题，有两个疑问：

1.这里给的是Forward rate,为什么Years直接是 0.5,1,2，3,4,5等？

正常应该是下面这样吧？

1   0y0.5y

2   0.5y0.5y

3   1y0.5y

4   1.5y0.5y

5   2y0.5y


2.如果题目给的是Spot Rate,那计算公式是不是应该是下面这样？



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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2018年11月30日

1.这里的forward rate可以理解为第一期、第二期……的forward rate。常见的forward rate表示方法的确是0y1y这样的。

2.如果给出的条件是spot rate，你的计算方法是正确的。

加油~

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