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SUN · 2018年11月29日
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年11月29日
这道题AB选项都是对的。
无风险资产的特征是,没有风险,所以sigma=0, 收益率是常数,E(r)=Rf。
代入utility function, U=E(r)-0.5A*(sigma)^2中,U=Rf,所以A正确。而通常我们认为Rf是大于0的,所以B也没问题。