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saimeiei · 2018年11月29日

问一道题:NO.PZ201702190100000201 第1小题

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


请问,这道题是看到题目哪些语句,判断出要用蒙特

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年11月29日

1.印度面临above-average economic risk,而mortgage 和corporate bond的数据与正常交易量有关(参数法不合适),表格中的数据需要根据实际情况再调整,MCS更合适。

2. infrastructure历史数据有限,历史法不合适。

3.超过1000个individual holdings,数据量大,MCS更合适(最弱的理由)。

saimeiei · 2019年05月09日

请问,1的回答,为什么和交易量有关就不能用参数呢

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月09日

流动性差说明是肥尾,不符合正态分布

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NO.PZ201702190100000201 问题如下 Given Hamilton’s expectations, whiof the following mols is most appropriate to use in estimating portfolio VaR? A.Parametric metho B.Historicsimulation metho C.Monte Carlo simulation metho C is correct. The Monte Carlo simulation methocaccommote virtually any stribution, important factor given the increasefrequenof large ily losses. This methocalso more easily accommote the large number of portfolio holngs. The Monte Carlo methoallows the user to velop her own forwarlooking assumptions about the portfolio’s risk anreturn characteristics, unlike the historicsimulation metho whiuses the current portfolio anre-prices it using the actuhistoricchanges in the key factors experiencering the look-baperio Given the limitereturn history for infrastructure investments anHamilton’s expectations for higher-than-normvolatility, the historicsimulation methowoula suboptimchoice.考点 计量VaR的方法对比解析由于在印度的投资above-average economic risk,所以不服从正态分布,因此不能使用parametric metho由于 Infrastructure 只有limitereturn history,所以数据量少,不能使用Historicsimulation methoC正确。 是会肥尾然后峰矮一点吗?

2024-01-05 23:45 1 · 回答

NO.PZ201702190100000201 老师,我选的B 历史,因为不是要对公司进行重新估计,为什么不选B?

2022-01-01 13:12 1 · 回答

NO.PZ201702190100000201 老师好 这题是否 如果印度的投资 等于average economic risk,就可以服从正态分布,然后用parametric metho 有哪些描述可以表达投资可以服从正态分布?谢谢。

2021-11-08 12:17 1 · 回答

NO.PZ201702190100000201 A不能选的另一个原因是不是,Parametric Metho是用历史数据,而这里是limitereturn history,所以不能用? 谢谢老师!

2021-03-11 08:09 1 · 回答

这道题不能用第二段话来判断吗,因为有历史数据所以用历史法?我理解通常第一道题都是前几段话的?问题也没有强调是INFRSTRUCTURE,所以都不会往后看。

2020-03-10 13:00 1 · 回答