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SUN · 2018年11月25日
请问VAR是最小风险，但是Conditional Var是平均风险，为啥Conditional Var还要大于等于VAR啊，不应该小于么？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年11月25日
首先，我们看VaR和CVaR都是看的绝对值。
其实，VaR是分布左尾上的一个点，CVaR是从这个点开始到最右边所有极端值的平均，所以只会比VaR更左。
所以CVaR的绝对值更大，也就是损失更大。
