课程中听到 roll yield=F0-S0 而total return= F1（S1）-S0
我不理解为什么F0-S0这部分return 定义为roll yield ，
1、这个定义和二级的roll yiled 一致吗？
2、我的理解，比如投资者持有大豆，为了对冲，假设卖出一年期的大豆远期，假设现货s0=5 F0=6，一年到期后S1=F1=7，然后为了继续对冲，投资会以S1平仓这个1年的大豆远期，再short一份由1时间点开始2时间点交割的为期一年的远期（假设这个F1-2价格为10），我觉得从roll这个字面意义理解似乎roll yiel 应该是10-6（F1-2-F0）才对，因为两份short远期合约价格差为10-6，到底如何理解roll yield 为6-5呢，这是远期和现货的价格差，似乎体现不出“roll”的概念来
谢谢
