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nzh · 2018年11月24日

数量 mean reversion




请问为什么当第一个数大于均值的时候,下一个数就要比第一个数小?我的理解是为了保持均值不变,第二个数完全可以比第一个数大啊,比如像我画的1和2的点。谢谢

1 个答案

菲菲_品职助教 · 2018年11月24日

同学你好,因为如果这组数据是平稳的,那就说明均值是稳定不变的,今天的数已知,那么下一个数即明天的数肯定是更加靠近均值而不是偏离均值的。按照你的画法,其实这个1这个点必须要出现在均值线下方, 才有可能出现点2在均值线上方的可能性。

nzh · 2018年11月24日

举个例子吧。比如5,4,3,4四个数均值是4。但4,5,3,4均值也是4啊。怎么第二组数就不平稳了呢?

菲菲_品职助教 · 2018年11月25日

这两个不是一个概念哦。因为这个模型是预测模型,是用前一次的数据预测下一次数据,均值复归的意义不在于总体的均值保持不变,而在于预测的这个下一次的数据是更应该靠近均值的才对。

nzh · 2018年11月25日

了解了 谢谢

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