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李梓莹 · 2018年11月23日

CFA3原版书R16第3题A。

  1. CFA III
  2. Economics Analysis

CFA3原版书R16第3题A。

在计算10-yr MBS的收益率时，为什么不加1% spread of 10-yr over 1-yr treasury note?

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1 个答案

源_品职助教 · 2018年11月23日

因为表格当中有一个注释，PREPAYMENT SPREAD里已经包含了MATURITY PREMIUM了，所以不用加了。否则就重复了。

 

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