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colour0707 · 2017年04月11日

Asset duration 小于 Liability duration，为啥在fatten yield curve下L增长多？

  1. CFA III
  2. Fixed Income

steep yield 情况下呢？

Fixed income 39题1小问，谢谢。

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1 个答案
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maggie_品职助教 · 2017年04月12日

flatten yield curve的意思是利率曲线变平，说明长期利率下降。因此D越大，债券价值上升越多。

steepening的意思是利率曲线更陡峭，长期利率上升。D越大，L下降更多。

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