问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
B错在哪里?答案解释中的unless the weight of the portfolio is the combination of those that minimize the combinatiorial variance 怎么理解?
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年11月22日
看这张图,correlation=-1,组合可以形成一条折线,只有一个点variance=0,那就是折现的拐点,也就是解释中的这句话了。
momo1997 · 2019年01月09日
题目是找出错误的一项,B选项在correlation=-1时,是有个点的Variance=0的,B的表述没有问题呀,B选项也没有说所有的Variance=0
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月09日
B想表达的就是所有variance=0。如果题目想表达存在一个点Variance=0,那么它要么会表达成variance 大于等于0,或者会倒过来说If the variance of return...equal to zero, then ...perfect negtively correlated。
NO.PZ2015121802000028 老师上课的时候说如果correlation=-1, 组合方差是可能等于0的,有道题也是说correlation=1,有zero variance, 为什么本题中b是错误的呢?
a为什么对呢?协方差=相关系数乘两个资产的标准差,协方差为0,也有可能是两个资产中有一个资产标准差为0呀,也可能存在线形关系呀?
B说的是什么意思,看不懂
相关系数为-1,组合的标准差有可能为0,B不明白