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小玖呀 · 2018年11月20日

问一道题：NO.PZ2015121802000052 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：理解C是对的，但A选项为什么不对？

选项：

A.

B.

C.

解释：

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2 个答案

Kiko_品职助教 · 2023年07月21日

嗨，从没放弃的小努力你好：


没有说反哈。beta是代表系统性风险。


----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年11月20日

beta是SML的横坐标，代表系统性风险。

SML的斜率是market risk premium=Rm-Rf

摇一摇 · 2023年07月21日

老师，这里讲反了吧。 market risk premium=Rm-Rf 是SML的横坐标，代表系统性风险。 beta是SML的斜率。

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NO.PZ2015121802000052 问题如下 Whiof the following statement is most accurate about bet A.Beta is best scribethe slope of the security market line. B.Beta is best scribecorrelation of returns with those of the market portfolio. C.Beta is best scribesensitivity of asset's return to the return on market inx. C is correct.A stock's beta is sensitivity of asset's return to the return on market inx. beta是SML线的斜率，market risk premium是SML线的横轴

2023-07-21 18:31 1 · 回答

NO.PZ2015121802000052 问题如下 Whiof the following statement is most accurate about bet A.Beta is best scribethe slope of the security market line. B.Beta is best scribecorrelation of returns with those of the market portfolio. C.Beta is best scribesensitivity of asset's return to the return on market inx. C is correct.A stock's beta is sensitivity of asset's return to the return on market inx. ac

2023-02-09 10:02 1 · 回答

请问B说的是什么意思？

2019-09-09 12:59 2 · 回答

    老师，根据C这个句子，我可以认为   Market inx 可以衡量market risk premium     吗？

2018-10-15 17:19 1 · 回答