问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
老师好 能否解释一下这道题，有点看不懂
NO.PZ2016031201000016 问题如下 arbitrage opportunity is least likely to exploitewhen: A.one position is illiqui B.the prifferentibetween assets is large. C.the investor cexecute a transaction in large volumes. A is correct.illiquiposition is a limit to arbitrage because it mfficult to realize gains of illiquioffsetting position. A significant opportunity arises from a sufficiently large prifferentior a small prifferentithcemployeon a very large scale. 中文解析题目问的是难以实现套利的情况A中流动性不足是对套利的限制，流动性不好，交易成本会很高，就算有价差，套利也很难实现收益，因此选择 交易量大就有套利机会，感觉很牵强啊。A说一个头寸缺乏流动性，那如果另一个头寸流动性好，不就存在套利机会吗？比如现货缺乏流动性，期货好，才能套利。另外，一个头寸是个啥意思，指的是交易的一方吗？对头寸的理解，总是很抽象，可否也下。
不是应该流动不好，导致价格高，才会有套利的机会吗？
