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粉红豹 · 2018年11月18日

about optimal portfolio？

  1. CFA I
  2. Portfolio

老师好，这道题目C为什么不对啊？难道不是斜率最高的CAL和EF的切点吗？


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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年11月19日

还是optimal portfolio和optimal risky portfolio的问题。

optimal portfolio是CAL与无差异曲线的切点。CAL是risk-free asset与risky asset形成的，所以剩下来的是无差异曲线(IC)

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