问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
答案中的这句话没太看懂，可否帮忙解释下：
The more curved the price-yield relation is, the worse our duration-based estimates of bond price changes in response to change in yield are.
发亮_品职助教 · 2018年11月18日
有：利率（收益率）上升，债券价格下跌；利率（收益率）降低，债券价格上升，这个关系；
这个债券的价格-收益率之间的关系，有下图表示：
债券价格的实际变动，是曲线（上图中的红线和蓝线）；
绿线是在债券某个价格上的切线，代表的是债券在该价格时的Duration。
如图，利率的小幅度变动，可以用切线（Duration）来衡量；
例如上图中利率从8%变到了7.8%，8%变到了8.2%，切线和曲线差不多可以重叠，意思就是Duration可以较为精确的衡量债券价格的变动。
但是，蓝线比红线曲度更大，更加弯曲。发现，相同幅度的利率变动，用Duration衡量更弯曲的蓝线时，精确度比较差，比红线要差一些。
而债券的Convexity大小可以描述弯曲程度；这就是上面那句话的意思：弯曲度越大的收益率-价格曲线，用duration衡量债券的价格变动时，精确度越差。