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小苹果 · 2018年11月16日

问一道题：NO.PZ2015121801000092 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：解析没看懂，不知道怎么算的

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年11月16日

total risk用standard deviation 或者variance来衡量。不用计算，看表格里哪个standard deviation最大就是了。

如果问你哪个systematic risk最大，那就要计算一下每个股票的beta等于多少。

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NO.PZ2015121801000092 问题如下 analyst gathers the following information:Whisecurity hthe highest totrisk? A.Security 1. B.Security 2. C.Security 3. is correct.Security 1 hthe highest totvariance; 0.0625 = 0.25 2 compareto Security 2 anSecurity 3 with a totvarianof 0.0400. 这题可以用totsig 平方=(w1sig1)2+(w2sig2)2+2w1w2sig1sig2计算吗

2024-04-07 00:15 1 · 回答

NO.PZ2015121801000092问题如下analyst gathers the following information:Whisecurity hthe highest totrisk?A.Security 1.B.Security 2.C.Security 3.is correct.Security 1 hthe highest totvariance; 0.0625 = 0.25 2 compareto Security 2 anSecurity 3 with a totvarianof 0.0400.老师 想问下，不是说风险和收益率是成正比的嘛，风险越大，收益越大。那这题security1风险最大，为什么相应的收益却不是最大的？

2023-04-10 22:18 1 · 回答

NO.PZ2015121801000092 问题如下 analyst gathers the following information:Whisecurity hthe highest totrisk? A.Security 1. B.Security 2. C.Security 3. is correct.Security 1 hthe highest totvariance; 0.0625 = 0.25 2 compareto Security 2 anSecurity 3 with a totvarianof 0.0400. 我是看懂了totrisk，所以想着是哪个资产的方差最大，哪个风险最大，但看了答案 我就不懂了，求老师解答

2023-01-04 20:55 1 · 回答

这道题为什么又不是算β了呢

2020-01-06 15:19 1 · 回答

    老师， 总风险是用stanrviation衡量的， 那其实这题看sigma就好了啊，为什么题目解析里要去算variance呢？

2019-04-14 20:57 2 · 回答