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cc12sysu · 2018年11月16日

基础课waterfall例题最后一期inflow有本金和利息，但outflow只算了本金，为什么？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
这道例题是针对最后一期的现金流，inflow包含了本金、利息、以及违约的回收、OC，但outflow为什么只算senior和Junior的本金claim，为何不包括这两者的利息呢？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年11月16日

同学你好，题目也没给senior，junior的收益率，这题把结构简略了很多，主要还是为了解释waterfall的结构，这些层级的payoff关系理解了这题的使命也就完成了~明天好运~

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