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LHY · 2018年11月15日

这题解答在那里？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


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旅人祈愿 · 2018年11月16日

Just use the formula EL=PDxLGDXEAD 

Note that BB- and B+ are non-investment grade

EL1=0.1x0.73x30m=2.25

EL2=0.03x0.9x100m=2.7

EL3=0.05x0.7x100m=3.5

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