Sean711822 · 2018年11月15日
老师好！有两个问题需请您帮忙解答：
1、请问对于通过full valuation中的historical simulation method或者Historical-based Approaches中的historical simulation进行VaR求解时，如果通过已知条件无法直接取到5%或者1% 分位点对应的损失时，是否需要使用在Hybrid approach中使用的线性插值法去计量95%或者99%的VaR？
2、请问在金融市场与产品的课程中，若无特殊说明，老师讲解的Greeks都是针对于long position的吗？
我之前在有问必答中问过类似的问题，但是原来每次发起追问的时候好像都没接到过回答，所以在这里重新向老师请教一次。
谢谢！
orange品职答疑助手 · 2018年11月15日
同学你好，1、你说的这种情况还挺少见的，有具体的题目么？hybrid法中涉及到对权重进行指数平滑化，每个系数都不一样，一般很少考它的计算。像同学你说的这种综合性的应用我好像没什么印象。
2、李老师在讲课的时候，希腊字母都是站在long position的角度讲的。如果题目里有说是short，比如说short一个option，那这个投资者因为这个short option所带来的变化是：delta为负、gamma也为负（没考虑其他希腊字母）。
3、我没看见同学你的追问，不好意思了。可能有时候追问系统页面会不显示。反正如果有问题你们追问了我们没答的，可以重新开一个新问题来提问的~
