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KellyBai · 2018年11月14日

Zero Coupon Bond的duration

  1. FRM I

老师好呀，

这里又有点懵了 - zero coupon bond 的duration = maturity， 这里的duration 是mac duration（平均还款时间）对吗？
然后hedge 的时候用的duration 是modified duration (对interest rate 的敏感)对吗？
这道题不需要 折算一下吗？
谢谢！



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年11月14日

同学你好，你理解的没有错，只是这里可以不涉及到用modified duration 来对冲，它就是直接让你分配权重，单纯地使得组合的麦考利久期等于3就行了，所以就不用再把麦考利久期调成modified duration了。

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