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KellyBai · 2018年11月14日

Zero Coupon Bond的duration

老师好呀,

这里又有点懵了 - zero coupon bond 的duration = maturity, 这里的duration 是mac duration(平均还款时间)对吗?
然后hedge 的时候用的duration 是modified duration (对interest rate 的敏感)对吗?
这道题不需要 折算一下吗?
谢谢!



1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年11月14日

同学你好,你理解的没有错,只是这里可以不涉及到用modified duration 来对冲,它就是直接让你分配权重,单纯地使得组合的麦考利久期等于3就行了,所以就不用再把麦考利久期调成modified duration了。

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