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lemon777 · 2018年11月14日

这道关于delta hedge的题目应该怎么算

这道关于delta hedge的题目 应该怎么算
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orange品职答疑助手 · 2018年11月14日

同学你好,一份期权合约中,含有100份期权,也就数说,在原先的组合中,之所以是delta中性,是因为,-200*100*0.579 + 11478*1 = 0

现在,delta上升成0.7040,所以式子变为 -200*100*0.7040 + (11478+x)*1 = 0. 解得x=2602,所以选D(如果x解出来是负数那就是卖)

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