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Sean711822 · 2018年11月14日

FRM 1级关于Greeks的问题

老师好!

金融市场与产品的讲义中对Greeks的描述几乎很少涉及头寸的方向,只针对Call or Put来描述Greeks对期权的影响。

请问这里的影响区分long or short吗?如果区分的话,讲义中所有的影响默认的头寸方向是什么?对于所有的影响是否都满足Long position = - Short position?

谢谢!

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年11月14日

同学你好,这里是要区分long 和 short的,对所有的期权,都满足 long position = - short position

因为希腊字母是头寸(期权)价值关于某个变量的偏导数,而如果你short的话,那么本身的头寸就是:(-期权),所以求偏导的话,就会自带一个负号

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