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轧称的棉花糖 · 2018年11月14日

correlation上升使PD下降，是针对equity的呀。为何A选项也是如此？.png

  1. FRM II
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correlation上升使PD下降，是针对equity的呀。为何A选项也是如此？.png


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品职答疑小助手雍 · 2018年11月14日

同学你好，题目说other parameters kept the same，也就是PD不变啊，所以EL=pd*lgd*ead应该是不变的，不选A。这题和tranche没关系啊

轧称的棉花糖 · 2018年11月14日

理解了EL不变，那么UL=VAR-EL，而correlation上升，所以标准差上升，所以VAR变大，所以UL变大，是这个逻辑？

品职答疑小助手雍 · 2018年11月15日

对的

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