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aaa · 2018年11月13日

信用风险经典题3.12 minimum transfer amount 

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
何老师讲第二天也要post collateral  可是minimum transfer amount is 100,000 超过threshold 只有30万 应该不用吧？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年11月13日

同学你好，这个抵押品其实相当于mark to market日结的，你把第二天看成又一个独立的一天来看，发生了40万的变化是需要换回去一部分。

aaa · 2018年11月13日

谢谢 必做题44 之前一个助教说应该是0 是这样吗

品职答疑小助手雍 · 2018年11月13日

是0

aaa · 2018年11月13日

谢谢

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